De robuuste benadering van Strategische Activa Allocatie (SAA) kan u helpen om de negatieve effecten van volatiliteit te beperken en uw kernportefeuille op lange termijn op te bouwen. Desgewenst kunt u deze strategie zelfs aanvullen met een ingebouwd mechanisme dat het neerwaartse risico binnen bepaalde grenzen probeert te houden.
Om uzelf de beste kans te geven om uw beleggingsdoelstellingen te bereiken, is het van essentieel belang om de juiste mix van activaklassen te bepalen.
Effectieve strategieën voor activa allocatie nemen voldoende risico om uw portefeuille groeipotentieel te geven, maar niet in die mate dat u zich er ongemakkelijk bij zou voelen en daardoor geneigd zou kunnen zijn om op het verkeerde moment uit de markten te stappen.
Dit evenwicht vinden en het op lange termijn aanhouden kan kostelijk en ingewikkeld zijn. En daarom is de Strategische Activa Allocatie-benadering erop gericht uw kernportefeuille zo efficiënt mogelijk te onderhouden.
Deze solide basis kunt u mogelijk zelf verder uitbouwen met andere – zoals thematische – beleggingen.
De klassieke benadering berust op het voorspellen van het rendement en de volatiliteit die van elke activaklasse verwacht wordt. Wat hier ook meetelt, is hoe de prijs van elke activaklasse zich naar verwachting zal ontwikkelen ten opzichte van de andere. Vervolgens wordt berekend welke combinaties van activaklassen het hoogste potentieel hebben bij een gegeven risiconiveau.
Het probleem bij deze aanpak is dat de verschillende parameters zich mogelijk niet gedragen zoals voorspeld.
Bij Deutsche Bank vinden we het noodzakelijk om een stap verder te gaan en ook rekening te houden met de mate van onzekerheid die toegepast kan worden op elke parameter van elke prognose. Op die manier kunnen we portefeuilles samenstellen die robuuster zijn.
De Strategische Activa Allocatie-aanpak in een notendop:
De Strategische Activa Allocatie-aanpak biedt een eenvoudige en kostenefficiënte manier om de langetermijnbeleggingsstrategie van het Chief Investment Office te implementeren, met de mogelijkheid van systematische risicoafdekking.
Meer informatie over hoe onze benadering u kan helpen?